بک‌تست استراتژی

قواعد روشن

ورود، خروج، کارمزد، اندازه موقعیت و ترتیب رویدادها باید قبل از آزمون تعریف شوند. تصمیم‌های مبهم باعث نتایج غیرقابل تکرار می‌شوند.

سوگیری نگاه به آینده

استفاده از کندل تأییدنشده یا اطلاعاتی که هنگام ورود هنوز در دسترس نبوده، نتیجه بک‌تست را غیرواقعی می‌کند.

هزینه و اجرا

کارمزد، فاندینگ، اسپرد، لغزش، نقدینگی و احتمال پرنشدن سفارش می‌توانند سود خام را به‌شدت تغییر دهند.

بیش‌برازش و آزمون مستقل

بهینه‌سازی مکرر روی یک دوره ممکن است فقط نویز تاریخی را یاد بگیرد. آزمون خارج از نمونه، دوره‌های مختلف بازار و تحلیل حساسیت ضروری‌اند.

نکات کلیدی

• ورود، خروج، کارمزد، اندازه موقعیت و ترتیب رویدادها باید قبل از آزمون تعریف شوند. تصمیم‌های مبهم باعث نتایج غیرقابل تکرار می‌شوند.
• استفاده از کندل تأییدنشده یا اطلاعاتی که هنگام ورود هنوز در دسترس نبوده، نتیجه بک‌تست را غیرواقعی می‌کند.
• کارمزد، فاندینگ، اسپرد، لغزش، نقدینگی و احتمال پرنشدن سفارش می‌توانند سود خام را به‌شدت تغییر دهند.
• بهینه‌سازی مکرر روی یک دوره ممکن است فقط نویز تاریخی را یاد بگیرد. آزمون خارج از نمونه، دوره‌های مختلف بازار و تحلیل حساسیت ضروری‌اند.

منابع و مطالعه بیشتر

CME Group — Backtesting — منبع اصلی درس انگلیسی

CFTC — Customer Advisory: Understand the Risks of Virtual Currency Trading — منبع اصلی درس انگلیسی

درس بعدی

برای تکمیل یادگیری، درس بعدی آکادمی را مطالعه کنید.