مفهوم و محاسبه RSI
RSI از میانگین هموارشده سودهای دوره‌ای و زیان‌های دوره‌ای ساخته می‌شود. دوره رایج ۱۴ کندل است؛ بنابراین RSI چهارده‌دوره‌ای در نمودار یک‌ساعته با نمودار روزانه یکسان نیست.
سطوح ۷۰ و ۳۰
عدد بالاتر از ۷۰ معمولاً اشباع خرید و پایین‌تر از ۳۰ اشباع فروش نامیده می‌شود؛ اما در روندهای قوی، RSI می‌تواند مدت زیادی در این نواحی باقی بماند. این سطوح پیش‌بینی قطعی بازگشت نیستند.
واگرایی و تایم‌فریم
اگر قیمت کف پایین‌تری بسازد ولی RSI کف بالاتری ثبت کند، واگرایی مثبت احتمالی دیده می‌شود؛ واگرایی منفی حالت عکس است. برای تفسیر، نقاط متناظر و تایم‌فریم را یکسان انتخاب کنید.
خطاهای رایج
فروش خودکار در RSI بالای ۷۰، خرید خودکار زیر ۳۰ و فرض قطعی‌بودن واگرایی از اشتباهات رایج‌اند. ساختار قیمت و مدیریت ریسک باید مستقل بررسی شوند.
نکات کلیدی
- RSI از میانگین هموارشده سودهای دوره‌ای و زیان‌های دوره‌ای ساخته می‌شود. دوره رایج ۱۴ کندل است؛ بنابراین RSI چهارده‌دوره‌ای در نمودار یک‌ساعته با نمودار روزانه یکسان نیست.
- عدد بالاتر از ۷۰ معمولاً اشباع خرید و پایین‌تر از ۳۰ اشباع فروش نامیده می‌شود؛ اما در روندهای قوی، RSI می‌تواند مدت زیادی در این نواحی باقی بماند. این سطوح پیش‌بینی قطعی بازگشت نیستند.
- اگر قیمت کف پایین‌تری بسازد ولی RSI کف بالاتری ثبت کند، واگرایی مثبت احتمالی دیده می‌شود؛ واگرایی منفی حالت عکس است. برای تفسیر، نقاط متناظر و تایم‌فریم را یکسان انتخاب کنید.
- فروش خودکار در RSI بالای ۷۰، خرید خودکار زیر ۳۰ و فرض قطعی‌بودن واگرایی از اشتباهات رایج‌اند. ساختار قیمت و مدیریت ریسک باید مستقل بررسی شوند.
منابع و مطالعه بیشتر
J. Welles Wilder Jr. — New Concepts in Technical Trading Systems — منبع اصلی درس انگلیسی
Fidelity — Relative Strength Index (RSI) — منبع اصلی درس انگلیسی
درس بعدی
برای تکمیل یادگیری، درس بعدی آکادمی را مطالعه کنید.
رفتن به درس بعدی ←