MFE چیست؟
Maximum Favorable Excursion بیشترین حرکت مطلوب ثبت‌شده در طول بازه نگهداری معامله است؛ برای لانگ رشد و برای شورت افت قیمت مطلوب محسوب می‌شود.
MAE چیست؟
Maximum Adverse Excursion بیشترین حرکت برخلاف موقعیت طی همان بازه است. مقدار آن به تعریف نقطه ورود، خروج و داده درون‌دوره‌ای وابسته است.
ترتیب رویدادها
داشتن MFE و MAE مشابه برای دو معامله به معنی مسیر یکسان نیست؛ ممکن است ابتدا حد ضرر لمس شده و بعد هدف سود رخ داده باشد.
کاربرد پژوهشی
توزیع MFE/MAE می‌تواند برای بررسی حد ضرر و خروج مفید باشد، اما انتخاب پارامتر روی همان داده خطر بیش‌برازش دارد.
نکات کلیدی
- Maximum Favorable Excursion بیشترین حرکت مطلوب ثبت‌شده در طول بازه نگهداری معامله است؛ برای لانگ رشد و برای شورت افت قیمت مطلوب محسوب می‌شود.
- Maximum Adverse Excursion بیشترین حرکت برخلاف موقعیت طی همان بازه است. مقدار آن به تعریف نقطه ورود، خروج و داده درون‌دوره‌ای وابسته است.
- داشتن MFE و MAE مشابه برای دو معامله به معنی مسیر یکسان نیست؛ ممکن است ابتدا حد ضرر لمس شده و بعد هدف سود رخ داده باشد.
- توزیع MFE/MAE می‌تواند برای بررسی حد ضرر و خروج مفید باشد، اما انتخاب پارامتر روی همان داده خطر بیش‌برازش دارد.
منابع و مطالعه بیشتر
CME Group — Backtesting — منبع اصلی درس انگلیسی
درس بعدی
برای تکمیل یادگیری، درس بعدی آکادمی را مطالعه کنید.
رفتن به درس بعدی ←