اندازه‌گیری نوسان
ATR، بازده‌های تحقق‌یافته و انحراف معیار بازده از ابزارهای رایج‌اند. هر معیار ویژگی متفاوتی را می‌سنجد.
تفاوت محیط‌ها
حد ضرر ثابت ممکن است در بازار پرنوسان بیش‌ازحد نزدیک و در بازار کم‌نوسان بیش‌ازحد دور باشد؛ اثر آن به روش ورود و خروج بستگی دارد.
تغییر رژیم
نوسان می‌تواند ناگهان پس از خبر یا رویداد نقدینگی افزایش یابد. طبقه‌بندی بر اساس گذشته، آینده را با قطعیت پیش‌بینی نمی‌کند.
آزمون و نرمال‌سازی
برای مقایسه دارایی‌ها می‌توان نوسان را نسبت به قیمت نرمال کرد. عملکرد استراتژی را جداگانه در رژیم‌های مختلف و خارج از نمونه بسنجید.
نکات کلیدی
- ATR، بازده‌های تحقق‌یافته و انحراف معیار بازده از ابزارهای رایج‌اند. هر معیار ویژگی متفاوتی را می‌سنجد.
- حد ضرر ثابت ممکن است در بازار پرنوسان بیش‌ازحد نزدیک و در بازار کم‌نوسان بیش‌ازحد دور باشد؛ اثر آن به روش ورود و خروج بستگی دارد.
- نوسان می‌تواند ناگهان پس از خبر یا رویداد نقدینگی افزایش یابد. طبقه‌بندی بر اساس گذشته، آینده را با قطعیت پیش‌بینی نمی‌کند.
- برای مقایسه دارایی‌ها می‌توان نوسان را نسبت به قیمت نرمال کرد. عملکرد استراتژی را جداگانه در رژیم‌های مختلف و خارج از نمونه بسنجید.
منابع و مطالعه بیشتر
Fidelity — Average True Range — منبع اصلی درس انگلیسی
CFTC — Customer Advisory: Understand the Risks of Virtual Currency Trading — منبع اصلی درس انگلیسی
درس بعدی
برای تکمیل یادگیری، درس بعدی آکادمی را مطالعه کنید.
رفتن به درس بعدی ←