اندیکاتور VWAP

فرمول مفهومی

برای محاسبه VWAP، مجموع قیمت ضرب‌در حجم بر مجموع حجم همان بازه تقسیم می‌شود. قیمت‌هایی که حجم بیشتری دارند اثر بزرگ‌تری بر میانگین می‌گذارند.

بالا و پایین VWAP

قیمت بالای VWAP یعنی بالاتر از میانگین وزنی دوره معامله می‌شود و پایین آن برعکس است. فاصله زیاد از VWAP الزاماً به معنی بازگشت سریع نیست.

مرز جلسه در کریپتو

بازار رمزارز ۲۴ ساعته است؛ بنابراین VWAP روزانه همچنان به زمان شروع و ریست مشخص نیاز دارد. دو پلتفرم با مبنای زمانی متفاوت ممکن است اعداد متفاوت نشان دهند.

VWAP لنگردار و باندها

تغییر نقطه شروع محاسبه VWAP مقدار آن را تغییر می‌دهد. باندهای انحراف معیار فقط فاصله قیمت از مبنا را نشان می‌دهند و سیگنال مستقل معامله نیستند.

نکات کلیدی

• برای محاسبه VWAP، مجموع قیمت ضرب‌در حجم بر مجموع حجم همان بازه تقسیم می‌شود. قیمت‌هایی که حجم بیشتری دارند اثر بزرگ‌تری بر میانگین می‌گذارند.
• قیمت بالای VWAP یعنی بالاتر از میانگین وزنی دوره معامله می‌شود و پایین آن برعکس است. فاصله زیاد از VWAP الزاماً به معنی بازگشت سریع نیست.
• بازار رمزارز ۲۴ ساعته است؛ بنابراین VWAP روزانه همچنان به زمان شروع و ریست مشخص نیاز دارد. دو پلتفرم با مبنای زمانی متفاوت ممکن است اعداد متفاوت نشان دهند.
• تغییر نقطه شروع محاسبه VWAP مقدار آن را تغییر می‌دهد. باندهای انحراف معیار فقط فاصله قیمت از مبنا را نشان می‌دهند و سیگنال مستقل معامله نیستند.

منابع و مطالعه بیشتر

TradingView — Volume Weighted Average Price — منبع اصلی درس انگلیسی

درس بعدی

برای تکمیل یادگیری، درس بعدی آکادمی را مطالعه کنید.