ارزیابی استراتژی

امید ریاضی

میانگین سود و زیان همراه با احتمال برد و باخت، برآوردی از نتیجه هر معامله می‌دهد؛ کارمزد و لغزش باید کسر شوند.

نرخ برد و نسبت سود به زیان

نرخ برد بالا الزاماً به معنی سودآوری نیست. اندازه متوسط بردها و باخت‌ها می‌تواند نتیجه را کاملاً تغییر دهد.

افت سرمایه و ریسک

بیشترین افت، مدت بازیابی، پراکندگی بازده و ریسک موقعیت برای مقایسه دو استراتژی اهمیت دارند.

اعتبار آماری و پایداری

نمونه کوچک، تغییر رژیم و بهینه‌سازی بیش‌ازحد می‌توانند نتیجه را گمراه کنند. آزمون خارج از نمونه و تحلیل حساسیت ضروری‌اند.

نکات کلیدی

• میانگین سود و زیان همراه با احتمال برد و باخت، برآوردی از نتیجه هر معامله می‌دهد؛ کارمزد و لغزش باید کسر شوند.
• نرخ برد بالا الزاماً به معنی سودآوری نیست. اندازه متوسط بردها و باخت‌ها می‌تواند نتیجه را کاملاً تغییر دهد.
• بیشترین افت، مدت بازیابی، پراکندگی بازده و ریسک موقعیت برای مقایسه دو استراتژی اهمیت دارند.
• نمونه کوچک، تغییر رژیم و بهینه‌سازی بیش‌ازحد می‌توانند نتیجه را گمراه کنند. آزمون خارج از نمونه و تحلیل حساسیت ضروری‌اند.

منابع و مطالعه بیشتر

CME Group — Backtesting — منبع اصلی درس انگلیسی

Investor.gov — Risk and Return — منبع اصلی درس انگلیسی

CFTC — Customer Advisory: Understand the Risks of Virtual Currency Trading — منبع اصلی درس انگلیسی

درس بعدی

برای تکمیل یادگیری، درس بعدی آکادمی را مطالعه کنید.